Banho de sangue na bolsa de valores: 'Índice de Medo' VIX de Wall Street dispara, aproxima-se da derrota pandêmica do mercado

O Índice de Volatilidade CBOE ou VIX, que aumenta as expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias, atingiu o seu nível mais alto em quatro anos, à medida que as ações globais caíam acentuadamente.

Os investidores usam o VIX, apelidado de 'Índice de Medo', para medir o nível de risco, medo ou estresse no mercado ao tomar decisões de investimento.

Com base nas opções do índice S&P 500, o VIX subiu mais de 172% na manhã de segunda-feira, atingindo níveis acima de 63. No entanto, mais tarde esfriou para níveis de 55.

Isto coloca o VIX em alta de 340% em relação ao mês anterior, implicando o apagamento de triliões de dólares de capitalização de mercado no S&P durante o último mês.

VIX mais alto desde a pandemia

Na sexta-feira, o VIX saltou para o seu nível mais alto do ano, depois de um relatório preocupante sobre o emprego ter exacerbado os receios de Wall Street sobre o enfraquecimento da economia.

No entanto, o pico de segunda-feira foi o mais alto que o VIX já viu desde março de 2020, logo após as ações de emergência do Federal Reserve durante a pandemia de Covid 19, de acordo com a FactSet.

O VIX subiu para 85,47 em março de 2020, de acordo com a FactSet.

Antes da pandemia, o VIX tinha aumentado significativamente durante a crise financeira de 2008. Em 24 de outubro de 2008, o VIX atingiu uma máxima intradiária de 89,53.

O VIX geralmente atinge picos durante turbulências no mercado ou períodos de extrema incerteza; no entanto, muitas vezes também podem ter vida curta.

Desde que a liquidação da Covid diminuiu, o VIX tem sido moderado, sendo frequentemente negociado abaixo de 20.

O S&P aproximou-se muito mais do território de correção.

Fonte: TradingView

Caos no mercado de segunda-feira e probabilidade de recessão

As ações dos EUA caíram acentuadamente na segunda-feira, como parte de uma liquidação no mercado global centrada em torno dos temores de uma recessão nos EUA.

A perspectiva de uma recessão nos EUA abalou os mercados globais. Os dados fracos sobre o emprego nos EUA, divulgados na sexta-feira anterior, exacerbaram os receios de uma desaceleração económica.

Os investidores estavam preocupados com o facto de a Reserva Federal poder ter sido demasiado lenta na resposta aos sinais de arrefecimento da economia dos EUA e poder ter necessidade de reduzir as taxas de juro.

De acordo com a Bloomberg, economistas do Goldman Sachs aumentaram a probabilidade de uma recessão nos EUA no próximo ano de 15% para 25%. No entanto, também observaram que existem “várias razões para não temer uma recessão”, apesar do aumento do desemprego, acrescentou.

O Nikkei 225 do Japão despencou 12% em seu pior dia desde a quebra da Segunda-feira Negra de 1987 para Wall Street. A valorização do iene face ao dólar também teve impacto nas acções japonesas, aumentando a volatilidade do mercado.

Esta liquidação reflectiu preocupações mais amplas sobre a estabilidade económica global e foi reflectida por quedas noutros mercados asiáticos, como a Índia e a Coreia do Sul.