EBC sygnalizuje ryzyko taryfowe jako główne zagrożenie dla banków strefy euro w ramach działań nadzorczych

W związku z rosnącymi napięciami geopolitycznymi na świecie i rosnącą niepewnością gospodarczą Europejski Bank Centralny (EBC) zaostrza czujność wobec możliwych zagrożeń dla systemu finansowego strefy euro.

Nadzorcy EBC skupili się na pojawiających się zagrożeniach, takich jak cła i cyberataki oraz potencjalny globalny niedobór dolarów – poinformowało Reutersa pięciu wysokich rangą urzędników banku centralnego.

Jest to zmiana tonu i orientacji, ponieważ instytucja przygotowuje banki do radzenia sobie z szybko zmieniającym się krajobrazem ryzyka.

Wysiłki te są podejmowane w czasie, gdy EBC przygotowuje się do kolejnego testu warunków skrajnych banków w 2024 r., który skupi się na zdolności kredytodawców do przetrwania wstrząsów geopolitycznych.

W dobie wyższej inflacji, którą dodatkowo pogłębia wojna na Ukrainie, rosnące zagrożenie ze strony Rosji i obawy o fragmentację handlu, bank centralny zażądał, aby banki oceniły gospodarcze skutki globalnych wstrząsów kryzysowych.

Testy warunków skrajnych w scenariuszach geopolitycznych

Claudia, szefowa nadzoru bankowego EBC, ujawniła, że bank centralny będzie wymagał od banków symulacji scenariuszy geopolitycznych, które mogą drastycznie zmniejszyć ich rezerwy kapitałowe na 2026 r.

Symulacje te są częścią działań mających na celu zidentyfikowanie instytucji, które mogą być podatne na szoki zewnętrzne na dużą skalę, oraz zapewnienie bankom podjęcia kroków wyprzedzających.

Kolejne testy warunków skrajnych nastąpiły po miesiącach wzmożonego nadzoru ze strony organów nadzoru EBC.

Zdaniem niektórych uczestników procesu obawy te nie są niczym nowym.

Od końca 2024 EBC uwzględnia ryzyka geopolityczne w rutynowych operacjach monitorujących, oceniając zarówno ekspozycję banków na regiony dotknięte konfliktem, jak i ich obecność operacyjną za granicą.

Bankom zalecono dokładną analizę ich ekspozycji transgranicznej, która obejmuje operacje zagraniczne i finansowanie przedsiębiorstw handlu międzynarodowego.

Regulatorzy są szczególnie zaniepokojeni możliwym wpływem sankcji, taryf handlowych lub nieoczekiwanych zmian w polityce zagranicznej na jakość kredytową i kapitałowe.

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w centrum uwagi

Jednocześnie EBC przywiązuje większą wagę do zagrożeń cybernetycznych w swoim programie nadzorczym, obok ocen geopolitycznych.

Urzędnicy wskazują na rosnące zaniepokojenie ryzykiem ataków ze strony cyberprzestępców, przy czym kraje bałtyckie były w przeszłości szczególnie dotknięte przez grupy hakerskie powiązane z Rosją.

Europejski Bank Centralny uważnie obserwuje Bank, ponieważ te lokalizacje wysokiego ryzyka wzmacniają obronę cyfrową i przygotowują plany na wypadek zakłóceń w świadczeniu usług.

Chociaż nie podano do publicznej wiadomości żadnych konkretnych zagrożeń, organy nadzoru EBC wezwały instytucje, by dysponowały odpowiednimi ramami reagowania na incydenty i były w stanie przetrwać długotrwałe przestoje.

Chociaż bank nie wprowadza jeszcze konkretnych środków w zakresie cyberbezpieczeństwa, sygnalizuje, że odporność cybernetyczna stała się integralną częścią nadzoru ostrożnościowego.

Przygotuj się na kryzys płynności dolara

Kolejną dużą obawą, która się pojawiła, jest możliwość niedoboru dolarów amerykańskich, które mają kluczowe znaczenie dla transakcji zagranicznych i operacji finansowych wielu europejskich banków.

Europejski Bank Centralny zwrócił się do banków o ocenę, jak zareagowałyby, gdyby dostęp do finansowania w dolarach został znacznie ograniczony, na przykład gdyby amerykańska Rezerwa Federalna wycofała się z awaryjnych ustaleń dotyczących płynności.

Jak wcześniej informowaliśmy, bank centralny zwrócił uwagę na problem z bankami w ramach szerszej oceny problemów z płynnością.

Organy nadzoru zachęcają instytucje do rozważenia awaryjnych planów finansowania i alternatywnych źródeł płynności, ale nie zalecają szybkich zmian w strategii ani koszyku finansowania.

Koncentracja na wewnętrznych mechanizmach kontroli ryzyka

Na tym etapie nadzorcy EBC nie będą jednak domagać się od banków zmniejszenia ekspozycji czy przetasowania portfeli. Zamiast tego chodzi o to, aby być przygotowanym i zarządzać ryzykiem wewnętrznym.

Ma to skłonić banki do wzmocnienia swoich systemów nadzoru i solidnego planowania scenariuszy.

Dwa z głównych procesów regulacyjnych, w ramach których integruje się to podejście skoncentrowane na ryzyku, to SREP (proces przeglądu i oceny nadzorczej) (przeprowadzany co roku) oraz ILAAP (proces wewnętrznej oceny adekwatności płynności).

Łącznie oceny te umożliwiają nadzorcom ocenę, w jakim stopniu banki rozumieją swoje profile ryzyka i są przygotowane do zarządzania zakłóceniami w finansowaniu i na rynku kapitałowym.

Wzmożona czujność EBC odzwierciedla rosnącą świadomość, że dzisiejszy system finansowy jest nierozerwalnie związany z globalnymi trendami politycznymi i technicznymi.

Słabe punkty, z którymi borykają się europejskie banki, wykroczyły poza typowe problemy kredytowe i rynkowe, obejmując nierównowagę walutową i wojnę cybernetyczną.

W miarę jak banki przygotowują się na coraz bardziej nieprzewidywalne i zmienne otoczenie globalne, EBC wysyła jasny sygnał: świadomość ryzyka i gotowość do niego nie są już opcjonalne – są teraz kluczowymi filarami stabilności finansowej.