BCE semnalează riscurile tarifare ca fiind o amenințare majoră la adresa băncilor din zona euro

Pe fondul tensiunilor geopolitice globale în creștere și al incertitudinii economice în creștere, Banca Centrală Europeană (BCE) își intensifică vigilența față de posibilele riscuri la adresa sistemului financiar al zonei euro.

Supraveghetorii BCE și-au concentrat atenția asupra riscurilor emergente, cum ar fi tarifele și atacurile cibernetice și o potențială penurie globală de dolari, au declarat cinci oficiali de rang înalt ai băncii centrale pentru Reuters.

Aceasta este o schimbare de ton și orientare, deoarece instituția pregătește băncile să facă față unui peisaj de risc în schimbare rapidă.

Efortul este depus în timp ce BCE se pregătește pentru următorul test de stres bancar din 2024, care se va concentra pe capacitatea creditorilor de a rezista șocurilor geopolitice.

Într-o eră a inflației mai mari, care este agravată și mai mult de războiul din Ucraina, amenințarea tot mai mare a Rusiei și temerile legate de fragmentarea comerțului, banca centrală a cerut băncilor să evalueze consecințele economice ale șocurilor crizei globale.

Testarea la stres a scenariilor geopolitice

Claudia Buch, supraveghetor-șef bancar al BCE, a dezvăluit că banca centrală va cere băncilor să simuleze scenarii geopolitice capabile să-și reducă drastic rezervele de capital pentru 2026.

Aceste simulări fac parte dintr-un efort de a identifica instituțiile care ar putea fi vulnerabile la șocuri externe la scară largă și de a se asigura că băncile iau măsuri preventive.

Următoarele simulări de criză vin după luni de supraveghere sporită din partea supraveghetorilor BCE.

Potrivit unor participanți la proces, aceste îngrijorări nu sunt noi.

De la sfârșitul anului 2024, BCE a inclus riscurile geopolitice în operațiunile sale de monitorizare de rutină, evaluând expunerea ambelor bănci la regiunile afectate de conflicte și prezența lor operațională în străinătate.

Băncile au fost sfătuite să își analizeze îndeaproape expunerile transfrontaliere, care includ operațiuni în străinătate și finanțarea întreprinderilor de comerț internațional.

Autoritățile de reglementare sunt deosebit de îngrijorate de posibilul impact al sancțiunilor, al tarifelor comerciale sau al schimbărilor neașteptate în politica externă asupra calității creditului și a amortizoarelor de capital.

Riscurile de securitate cibernetică în centrul atenției

În același timp, BCE acordă o importanță mai mare amenințărilor cibernetice pe agenda sa de supraveghere, alături de evaluările geopolitice.

Oficialii indică îngrijorarea crescândă cu privire la riscul de atacuri din partea infractorilor cibernetici, statele baltice fiind afectate în special de grupurile de hackeri legate de Rusia în trecut.

BCE urmărește cu atenție banca, iar aceste locații cu risc ridicat stimulează apărarea digitală și fac planuri pentru perturbarea serviciilor.

Deși nu au fost făcute publice amenințări speciale, autoritățile de supraveghere ale BCE au îndemnat instituțiile să se asigure că dispun de cadre adecvate de răspuns la incidente și că pot supraviețui întreruperilor pe termen lung.

Deși banca nu impune încă măsuri specifice de securitate cibernetică, aceasta semnalează că reziliența cibernetică a devenit o parte integrantă a supravegherii prudențiale.

Pregătește-te pentru o criză de lichidități în dolari

O altă mare teamă care a apărut este posibilitatea unei penurii de dolari americani, care sunt esențiale pentru tranzacțiile externe și operațiunile de finanțare ale multor bănci europene.

BCE a cerut băncilor să evalueze cum ar reacționa dacă accesul la finanțarea în dolari ar fi restricționat în mod substanțial, de exemplu, dacă Rezerva Federală a SUA anulează acordurile de lichiditate de urgență.

După cum s-a raportat anterior, banca centrală a evidențiat problema cu băncile ca parte a unei evaluări mai ample a problemelor de lichiditate.

Autoritățile de supraveghere încurajează instituțiile să ia în considerare planuri de finanțare pentru situații de urgență și surse alternative de lichiditate, dar nu pledează pentru nicio schimbare rapidă a strategiei sau a mixului de finanțare.

Concentrați-vă pe controalele interne ale riscurilor

Cu toate acestea, autoritățile de supraveghere ale BCE nu vor solicita băncilor în acest stadiu să își reducă expunerile sau să își remanieze portofelurile. În schimb, este vorba despre a fi pregătit și de a gestiona riscurile în interior.

Acest lucru este pentru a împinge băncile să-și consolideze sistemele de supraveghere și să facă o planificare puternică a scenariilor.

Două dintre principalele procese de reglementare în care această abordare centrată pe risc este integrată sunt SREP, procesul de supraveghere și evaluare (realizat anual) și ILAAP, procesul intern de evaluare a adecvării lichidității.

Combinate, aceste evaluări permit autorităților de supraveghere să evalueze măsura în care băncile își înțeleg profilurile de risc și gradul de pregătire pentru a gestiona finanțarea și perturbarea capitalului.

Vigilența sporită a BCE reflectă o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că sistemul financiar actual este indisolubil legat de tendințele politice și tehnice globale.

Vulnerabilitățile cu care se confruntă băncile europene s-au extins dincolo de problemele tipice de credit și de piață pentru a include dezechilibrele valutare și războiul cibernetic.

Pe măsură ce băncile se pregătesc pentru un mediu global din ce în ce mai imprevizibil și volatil, BCE transmite un mesaj clar: conștientizarea riscurilor și pregătirea nu mai sunt opționale, ci sunt piloni esențiali ai stabilității financiare.