Oscillatori stocastici

Oscillatori stocastici

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry si è unito a noi nel 2019, grazie a più di dieci anni di esperienza nella scrittura, redazione e gestione… read more.
Updated: Gen 13, 2021
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L’oscillatore stocastico è un indicatore di analisi tecnica popolare che fornisce informazioni aggiuntive su momentum e forza della tendenza. Sviluppato da George Lane negli anni ’50, l’indicatore analizza i movimenti dei prezzi e, in cambio, esprime la velocità e la forza dei movimenti dei prezzi.

L’oscillatore momentum si basa su due principi fondamentali:

  • In una tendenza rialzista, i prezzi restano sempre uguali o superiori al prezzo precedente di chiusura
  • In una tendenza ribassista, il prezzo resta sempre uguale o inferiore al prezzo precedente di chiusura

Nei grafici di trading, l’oscillatore stocastico appare come due linee, di cui una che rappresenta il valore reale dell’oscillatore in un dato periodo. L’altra linea rappresenta la media mobile semplice. L’intersezione delle due linee spesso segnala una potenziale inversione di tendenza.

L’indicatore si basa su una scala per misurare il tasso di variazione dei prezzi nel tempo, per prevedere la continuazione di una tendenza. L’indicatore è scalato da 0 a 100. Qualsiasi movimento oltre il livello 80 solitamente è associato a condizioni di mercato ipercomprato, mentre i movimenti al di sotto della linea 20 solitamente segnalano condizioni di mercato ipervenduto.

Detto ciò, il fatto che l’indicatore vada oltre il livello 80 o 20 non segnala sempre una potenziale inversione di prezzo. A seconda della forza della tendenza rialzista o ribassista, il prezzo dell’azione correlata potrebbe rimanere in condizioni di ipervenduto o ipercomprato per periodi di tempo prolungati. Per questo motivo, è importante utilizzare indicatori stocastici per cercare indizi sui potenziali cambiamenti di tendenza futuri.

Mentre l’indicatore oscilla tra 0 e 100, 50 funge da linea mediana che i grafici usano per identificare la formazione di nuove tendenze. Ogni volta che l’oscillatore momentum attraversa la linea centrale dal basso, questo segnala lo sviluppo di una tendenza rialzista, specialmente se il prezzo proviene da condizioni di ipervenduto. Al contrario, ogni volta che l’indicatore attraversa la linea centrale dall’alto, questo segnala la formazione di tendenza ribassista, specialmente in situazioni in cui il prezzo proviene da condizioni di ipervenduto.

I. Divergenza dell’indicatore stocastico

Oltre a segnalare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sul mercato, l’oscillatore stocastico è uno strumento di analisi tecnica ideale per determinare le inversioni di prezzo. La divergenza tra l’indicatore e l’azione del prezzo correlato a volte è un segnale di inversione.

Quando una tendenza ribassista raggiunge un nuovo minimo che rappresenta un supporto solido, l’oscillatore potrebbe presentare un minimo più alto indicando l’esaurimento della tendenza ribassista prevalente. Ciò che accade la maggior parte delle volte è che il prezzo rimbalza e inizia ad aumentare in una nuova tendenza rialzista.

Al contrario, quando il prezzo dell’asset correlato raggiunge un nuovo massimo storico, l’indicatore stocastico potrebbe presentare un massimo più basso, segnalando un momento rialzista in calo. In questi casi, il prezzo potrebbe iniziare a scendere man mano che i compratori chiudono posizioni e i venditori assumono il controllo.

II. Segnali stocastici

Ogni volta che un indicatore stocastico accelera in una direzione con conseguente allargamento delle due bande, allora lo stesso può essere interpretato come l’inizio di una nuova tendenza, segnalando un breakout da un intervallo di trading.

III. Oscillatore stocastico vs. Indice di forza relativa

Ance se l’oscillatore stocastico e l’indice di forza relativa (RSI) sono entrambi indicatori di momentum del prezzo, si differenziano per il modo di operare e per i risultati che forniscono. Mentre l’oscillatore stocastico presuppone che i prezzi di chiusura debbano chiudere al di sopra o al di sotto della tendenza corrente, il RSI traccia le condizioni di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti di prezzo.

Come l’indice di forza relativa, l’indicatore è ideale per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi, perché l’oscillatore stocastico fornisce informazioni per intervalli di trading.

Harry Atkins
Financial Writer
Harry si è unito a noi nel 2019, grazie a più di dieci anni di esperienza nella scrittura, redazione e gestione di contenuti di alto profilo… read more.

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